Preço da opção binária usando números fuzzy A. Thavaneswaran a S. S. Appadoo b ,. Departamento de Estatística, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá b Departamento de Gestão da Cadeia de Abastecimento, Universidade de Manitoba, Winnipeg, Manitoba R3T 2N2, Canadá c Departamento de Agronegócios e Economia Agrícola, Universidade de Manitoba, Winnipeg , Manitoba R3T 2N2, Canadá Recebido em 9 de agosto de 2017. Revisão 28 de março de 2017. Aceito em 29 de março de 2017. Disponível em linha 13 de abril de 2017. Resumo Uma opção binária é um tipo de opção onde o pagamento é fixado depois que o estoque subjacente excede o limite predeterminado (Ou preço de exercício) ou não é nada. Os modelos de precificação de opções tradicionais determinam o retorno esperado das opções sem levar em conta a incerteza associada ao preço do ativo subjacente no vencimento. A teoria dos conjuntos difusos pode ser usada para explicar explicitamente tal incerteza. Aqui usamos a teoria de conjuntos fuzzy para opções binárias de preço. Especificamente, nós estudamos opções binárias fuzzifying o valor de maturidade do preço das ações usando trapezoidal, parabólico e adaptável números fuzzy. Palavras-chave Opções de opções difusas Opção de compra Opção binária Opção de recurso ou não Copyright 2017 Elsevier Ltd. Todos os direitos reservados.
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