I39m na verdade não está convencido de que você pode replicar uma opção binária com opções de baunilha, mesmo com preços de greve arbitrária. Raciocínio: o gráfico de pagamento de uma opção binária tem uma inclinação infinita no preço de exercício, enquanto que todas as opções de baunilha (e subjacentes) possuem gráficos de declive finito. Eu não acho que você pode adicionar combinações de declive finito para obter inclinação infinita, a menos que você use um número infinito deles. Ndash barrycarter Oct 15 11 at 19:37 O pagamento é descontínuo, é o delta que tem declive extremo em torno da greve. Ndash Joshua Sep 24 13 at 21:44 2 Respostas usar um spread vertical e delta hedge-lo. Respondeu Jul 18 11 at 21:15 Só quero dizer-lhe que o link está morto. Ndash Henrik Sep 5 at 12:07 Uma opção de chamada digital (dinheiro-ou-nada) pode ser replicado com duas opções de chamada com maturidade diferente. Quando fazemos o delta infinitamente pequeno e assumimos que temos preços arbitrários de greve. Nós temos:
Comments
Post a Comment